Модуль ORM (Operational Risk Management) это ядро IRM-системы Quadrium ActiveGRC, сочетающее в себе всю информацию об организационно-штатной структуре организации, библиотеке бизнес-процессов, матрицы рисков и контролей, мероприятиях по снижению уровня риска или последствий от событий операционного риска, а также о системе мониторинга (ключевых индикаторах уровня риска).
Субъекты и процессы:
- ведение иерархии группы компаний,
- организационно-штатная структура членов группы,
- ведение реестра бизнес-процессов, описание характеристик критичности и параметров непрерывности,
- структура бизнес-процессов (шаги процесса).
Матрица рисков и контролей:
- классификация рисков,
- качественная и количественная оценка риска,
- определение контрольной среды,
- классификация контролей (в т.ч. по COSO),
- переоценка рисков и контролей,
- проверки и аттестации контрольной среды (аудиторский след системы внутреннего контроля).
Реестр событий операционного риска:
- классификация в соответствии с регуляторными требованиями,
- дополнительная классификация по Basel II, а также в соответствии с ведущими мировыми практиками,
- учет потерь и возмещений по событию,
- бизнес-процесс расследования события с привлечением специализированных подразделений,
- загрузка проводок из АБС,
- возможность генерации (автопризнание) потерь под событиями.
Мероприятия по управлению риском:
- снижение уровня риска (смягчение риска),
- снижение уровня последствий от события по риску.
Система мониторинга (КИРы):
- ведение расписаний и методик расчета,
- автоматизированный расчет регуляторных КПУРов (в соответствии с 716-П),
- уведомления о необходимости расчета КИРа,
- расчет трендов по статистике значений КИРа,
- автоматические уведомления об окончании выделенного времени для введения значения КИРа, а также о просрочке введения значения КИРа.
Сценарный анализ:
- описание сценариев на основе подхода «галстук бабочка»,
- оценка риска в соответствии с разными математическими моделями.
Расчет операционного риска и капитала (только для банков):
- использование стандартного формата kliko отчетных форм 0409102, 0409127, 0409110 для автоматизированного расчета КБИ,
- поддержка 744-П и 652-П.
Отчетность и панели мониторинга:
- общая отчетность по рискам и контролям,
- отчетность по 744-П,
- форма 0409106 в соответствии с 4927-У,
- настройка специализированных для модуля панелей мониторинга.
Для получения дополнительной информации обратитесь в «Квадриум». |